المصطلحات الأساسية في السوق

العديد من المخاطر الأساسية التي تؤثر في السوق قيمة الموجودات أو حافظة. على الرغم من هذه المخاطر المذكورة في أغلب الأحيان فيما يتعلق المشتقات ، وينطبق على معظم حالات التعرض nonderivatives أيضا :

• الخطر المطلق (المعروف أيضا باسم دلتا للخطر) وينشأ من التعرض للتغيرات في أسعار الأصول الكامنة أو المؤشر.

• خطر التحدب (المعروف أيضا باسم خطر غاما) وينشأ من التعرض لمعدل التغير في الدلتا أو المدة من الأصول.

• مخاطر التقلبات (المعروف أيضا باسم فيغا خطر) ينشأ من التعرض للتغيرات في الضمنية الكامنة لعدم استقرار الأمن أو الأصول.

• خطر الاضمحلال التيمن (المعروف أيضا باسم خطر ثيتا) ينشأ من التعرض لمرور الزمن.

• أساس المخاطر (المعروف أيضا باسم ارتباط خطر) ينشأ من التعرض لمدى ارتباط من التحوط إلى الأصول أو الأوراق المالية.

• سعر الخصم للخطر (المعروف أيضا باسم رو خطر) ينشأ من التعرض للتغيرات في أسعار الفائدة في المستقبل تستخدم لخصم التدفقات النقدية.